《期貨》風控3措施 期交所、期貨業者攜手


《期貨》風控3措施 期交所、期貨業者攜手

1.日、夜盤收盤後執行壓力測試作業:壓力測試爲金融機構管理風險時,廣泛使用的工具,透過情境的設定及風險因子的變動,評估金融資產或投資組合的價值變化,進而瞭解情境下整體投資組合可能面臨的損失或風險。期貨商分別於日、夜盤收盤後依即時部位執行壓力測試作業,以瞭解交易人部位風險變化,可預爲擬定應變措施。

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2.夜盤提供風險警示服務:夜盤時段,期貨商對僅持有臺股期貨及臺指選擇權等豁免代爲沖銷商品部位的交易人無須發出高風險帳戶通知。爲協助交易人瞭解在國際金融市場影響下,帳戶權益在夜盤時段的變化情形,期貨商另提供風險警示服務,可與交易人約定當帳戶僅留有豁免代爲沖銷商品部位且權益數低於維持保證金時,以簡訊等方式提醒交易人留意風險。日、夜盤交易時段總計19小時,已幾近全天候交易,交易人進行風險控管時,除持續關注國際政經最新訊息及金融行情,亦可善用期貨商提供的提醒服務,以掌握帳戶權益及風險情形。

3.夜盤收盤後至日盤開盤前,提供模擬帳戶風險資訊:夜盤收盤後,期貨商計算交易人帳戶權益數等風險項目時,豁免代爲沖銷商品部位的損益是採前一日結算價計算。爲使交易人瞭解倘夜盤行情延續至日盤,其帳戶風險狀況,期貨商另揭示以夜盤收盤價計算權益數、維持保證金等模擬帳戶風險資訊。交易人於日盤開盤前,透過模擬風險資訊,可預先了解開盤後帳戶可能的風險情形,倘評估保證金水位可能不足時,有較充裕的時間補繳保證金,或模擬減持哪些部位,降低部位風險。

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期貨爲保證金交易,交易人從事期貨交易負有維持帳戶保證金的義務,交易人可善用期貨商所提供的風險資訊服務,瞭解部位風險狀況,適時採取調整交易策略、繳存保證金等風控措施。

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